日証金の指数
2022年11月30日をもちまして、日証金信用取引プライム指数の算出・公表を終了いたしました。
公表していた指数の概要等は以下をご参照ください。
公表していた指数の概要等は以下をご参照ください。
指数の概要
- 「日証金 信用取引プライム指数」は、信用取引の投資家が買い方向で注目している銘柄で構成されたポートフォリオの動向を示す指数です。
- 具体的には、東証プライム市場上場銘柄のうち、信用取引買残高が同売残高よりも多い銘柄や、銘柄入替の基準日直前に貸借取引融資残高が同貸株残高よりも多くなった銘柄で構成されたポートフォリオのパフォーマンスを示しています。
- さらに、短期的で極端な動きに惑わされることのないよう、各銘柄の組み入れ比率や流動性、ポートフォリオの業種比率などに制約を設けているほか、最小分散手法を取り入れることで、リスクを抑えつつも今買い方向で注目されている銘柄の組み入れを実現しています。
- 概要は以下の通りです。
| 名称 | 日証金 信用取引プライム指数 （略称：日証金プライム指数） |
| 対象銘柄 | 東証プライム市場上場銘柄かつ貸借銘柄 |
| 銘柄選定方法 | 以下に従い、組入銘柄およびその比率を決定します。 （1） 信用取引ファクター値の算出 各銘柄について、下記の通り信用取引ファクター値を算出します。 信用取引ファクター ＝ 信用倍率スコア×0.9 ＋ 貸借倍率増減率スコア×0.1
（2） 最小分散手法の最適化 ポートフォリオの信用取引ファクター値の極大化を目指しながら、下記の制約条件を満たしつつ、最小分散手法の最適化を実施します。 ① 最大/最小組入比率：1.0%/0.2% ② 最大業種ウェイト：25%（GICSの11セクターを利用） ③ 各銘柄の最大取引額：直近日次取引額の20% ④ 各銘柄の最大組入額：直近日次取引額の100% ⑤ 回転率（往復）：50%（四半期入替のため年間200%） |
| 定期入替 | 四半期に一度、銘柄の定期入替を実施します。 （1、4、7、10月の第2週第2営業日（＝基準日）時点のデータを用いて、原則その3営業日後に入替銘柄を公表します。入替の実施は、基準日の6営業日後となります。） |
| 算出開始日 | 2020年4月15日 |
| 関連指数 | 日証金 信用取引プライム指数 プライス 日証金 信用取引プライム指数 グロス（配当込み、税引前） 日証金 信用取引プライム指数 ネット（配当込み、税引後） |
参考情報
累積リターン
年別リターン
※バックテスト期間（2004年4月末～2020年3月末）を含め、2022年11月末までのデータを掲載
※QUICKのデータを元に当社作成
※QUICKのデータを元に当社作成
お問い合わせ先
業務開発部：bddept@jsf.co.jp
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